倒産確率とは|チャットツールで連携を強化してみる|仕事を助けるシステム選び
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チャットツールで連携を強化してみる|仕事を助けるシステム選び

倒産確率とは

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信用リスクにおいての倒産確率とは

倒産確率という言葉は、ここ数年によく耳にする用語ですが、文字通り倒産確率は倒産する可能性のことを数値化したもので、バーゼルIIをもとに自己資本比率を計算するために使われるパラメータの1つです。倒産確率とはいっても、その算出方法はさまざまで、過去に倒産した企業のデータを用いて、ロジスティック回帰分析などの手法により算出するのが一般的ですが、それ以外の方法もあるなど、確実性のあるものではありません。ただし倒産確率は、銀行などが出資を行うさいに重要視される数値であり、高ければ高いほど信用リスクが高いと判断され出資しない可能性が高まります。また実際に倒産確率が高いほど経営リスクが高まっているため、今後も重要視される数値といえます。

倒産確率と実際の倒産の関係について

倒産確率が高いからといって実際に倒産するとは限らないものである点に注意する必要があります。あくまでも倒産確率は、その企業が持っている資産や負債、また営業実績などのデータをもとに算出したものであり、なんの経営努力もせず、現在の状態で居続けた場合の可能性であるためです。実際に企業が倒産の危機に瀕した場合には外的な要因によっては倒産を避けることが可能です。また確率も多くは数%台であり、それほど脅威となる数値とはいえません。ただし、事業を行っていく上で、倒産確率が高いと銀行からの出資が断られる傾向が強く場合によっては事業経営に大きな影響を与えるリスクも内包しています。そのため投資を行う側としては投資の判断として倒産確率を使う場合があります。